Consultant(e) / Senior Consultant(e) Risque Validation de modèle – Machine Learning- Bureau Montréal

Consultant(e) / Senior Consultant(e) Risque Validation de modèle – Machine Learning- Bureau Montréal

Chappuis Halder & Co. est un cabinet international de conseil en management spécialisé dans les services financiers. Nous intervenons auprès de fintechs, de banques, de compagnies d’assurance et dans le négoce de matières premières.

Pour soutenir la croissance de nos activités en Amérique du Nord, nous sommes actuellement à la recherche de professionnelles et professionnels ayant un fort potentiel d’expertise, dynamiques et enthousiastes pour rejoindre notre équipe d’experts quantitatifs au sein du centre d’expertise GRA (Global Research & Analytics) dédié aux risques, l’analytique des données et l’apprentissage machine.

Au sein de nos équipes, vous assurerez la responsabilité opérationnelle de travaux de :

  • Conception et développement de modèle (traditionnel ou apprenant)
  • Validation de modèle
  • Gouvernance de modèle (risque de modèle, Model Risk Management)
  • Recherche et développement (écriture de whitepaper, conception de solutions et algorithmes)

 Formation

Baccalauréat dans un domaine quantitatif en sciences, technologie, ingénierie et/ou mathématiques. Atout :  Maitrise, MBA ou un doctorat.

Expérience

Entre 2+ ans et 6 ans d’expérience dans un rôle de développement ou de validation de modèles en Risques Financiers, Valorisations de produits ou R&D.

Une spécialisation dans les produits de crédits (prêts, tout type) ou bien les dérivés d’actions, les dérivés de change ou de taux d’intérêt est préférable. Les matières premières sont un plus.

Expérience approfondie dans un ou plusieurs des domaines suivants :

  • Évaluation XVA (CVA, DVA, LVA, collVA, MVA) et tarification multi-courbe CSA.
  • Méthodes de backtesting
  • Stress Testing (CCAR, DFAST, OSFI, EBA, FMI)
  • Risque de marché (VaR, Stress-Test, FTRB, SIMM)
  • Crédit (PD, LGD, EAD)
  • Risque de contrepartie (EEPE, PFE)
  • Risque opérationnel (AMA, risque de réputation, risque de conduite, risque cyber)
  • Évaluation de produits dérivés
  • Modèles d’apprentissage machine, appliqués à la finance, la conformité ou le marketing

Expérience professionnelle générale dans la construction ou l’utilisation de modèles de tarification et/ou de gestion des risques, en utilisant des techniques quantitatives pour mesurer et analyser les risques des modèles et parvenir à des conclusions sur les points forts et les limites du modèle.

Compétences clés

Excellente capacité mathématique et statistique à résoudre des problèmes financiers qui nécessitent une approche quantitative.

Bonne connaissance des techniques numériques, des techniques d’analyse de données, de la science des données (ML / DL / RL).

Connaissance d’un ou plusieurs langages de codage et programmation informatique ou statistique (par exemple Python, R, Matlab, C++, SQL, …).
Atout: Big Data et Cloud Computing (Spark, Hadoop, AWS, Azur, Kubernetes,…)

Le ou la candidate parfaite c’est :
Quelqu’un de curieuse(x), joueuse(r) d’équipe, autonome mais connaissez vos limites et savez quand faire appel à de l’aide externe.

Vous êtes dédié(e) dans votre travail et rigoureuse(x) dans vos conclusions.

Vous êtes ouvert(e) d’esprit pour faire évoluer vos méthodes de travail avec agilité.

Vous avez une capacité d’écoute et d’adaptation dans un environnement changeant vite, avec des défis réguliers dans lesquels vous avez l’ambition de jouer un rôle clé.

Vous souhaitez rejoindre un cabinet en forte croissance, pour participer à des projets à forts enjeux dans les services financiers ? Faites-nous parvenir votre candidature à l’adresse suivante :jboisvenue@chappuishalder.com

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